Das liegt entweder an der Tastatur oder an der Weise wie du die Events verwendest.
Zeig uns doch mal die Aktionen/den Code bzw. schick uns die Datei

Wenn sich bei dir bestimmte Tasten nicht gleichzeitig drücken lassen, liegt es an deiner Tastatur und nicht am Gamemaker. Theoretisch könnte er alle gleichzeitig abfragen, aber die Tastaturen dafür sind sehr teuer.
Hier kannst du dich ein wenig schlauer machen: de.wikipedia.org/wiki/Tastatur#Key_Rollover

Also ich kann schon gleichzeitig die Renntaste, die Sprungtaste und eine Pfeiltaste dürcken!

Tja, Arnulf. Ich behaupte mal das Problem ist, dass deine Tastatur nicht mit der Tastenkombination zurechtkommt, die Du dir zum Laufen und Springen ausgesucht hast (ist nun mal von Tastatur zu Tastatur anders!). Entweder also:
a) Du suchst eine Tastenbelegung aus, die mehr Kompatibilität verspricht
b) Du gibst die Möglichkeit seine Tastenbelegung selbst auszusuchen
c) Was immer klappt ist natürlich Pad oder Joystick... da gibt's das Problem mit den zu vielen Tasten grundsätzlich nicht

Im Ernst: Probier die Tastenkombination, von der Du meinst, dass der GM die nicht mit macht mal in einem anderen Spiel aus (nimm irgendein Game, wo Du die Tastenbelegung selbst einstellen kannst). Mit ziemlicher Sicherheit wirst Du feststellen, dass Du dort auch nicht das alles gleichzeitig drücken kannst.

€dit: Habe mir dein Game nochmal angesehen. Prinzipiell funzt alles. Ich kann frei rumlaufen (mit "Renntaste" versteht sich) und springen wie ich will. Manchmal scheint die Figur tatsächlich nicht korrekt zu reagieren, aber das ist nun wirklich irgendeine Macke in deinem Code (womöglich wird der Bodenkontakt falsch ermittelt...) und kein allgemeines Problem mit mehreren Tasten. Wenn es bei dir tatsächlich niemals funktioniert, dann ist wirklich deine Tastatur einfach zu der Kombo unfähig.