Im Sprite Editor vom GM kannst du bei "file->create from strip" die Bilder rausholen und als Animation in den Sprite laden bzw hinzufügen, wenn du "add from strip" auswählst.

Also ich will jetzt mal sagen: hättest du den Beitrag nicht geschrieben wärst du schon längst fertig, wenn du einfach in Paint oder so das Bild geöffnet hättest und die Sprites kopiert hättest. Aber egal. Nachdem du einen Sprite erstellt hast und auf Edit Sprite gedrückt hast kannst du oben in der Leiste auf File und dann auf Create from Strip draufdrücken. Dann machst du die ganzen Angaben: Wie groß die einzelnen Sprites etc.

EDIT: Man zu spät

Die vielleicht einfachere Lösung ist einen Sprite zu erstellen der mehrer Bilder beinhaltet (Animation).
Du kannst aber auch aus den Sprite vom GM teilen lassen und den jeweiligen ausgeschnitten Sprite bereich drawn. Das geht mit (hier wird keine Sprite ANimation verwendet):

draw_sprite_part(sprite,subimg,left,top,width,height,x,y) Draws the indicated part of subimage subimg (-1 = current) of the sprite with the top-left corner of the part at position (x,y).

Und das fügst du in den Befehlt ein:
sprite: den Sprite der oben gepostet wurde. spr_hero
subimg: -1
left,top,width,height: der Ort auf den Sprite, wo sich der Grafikteil befindet, das Ausgeschnitten wird
x,y: der Ort, wo das Ausgeschnittene Sprite teil dargestellt werden soll. (x,y für das aktuelle Objekt)