Die einzige Möglichkeit wäre, dass du deine eigene Message Box programmierst. Hier ein simples Beispiel:

Create Event:
[gm6]
background = background_create_from_screen(0,0,room_width,room_height,0,0,0);//das aktuelle Bild des Spiels in eine Variable speichern
instance_deactivate_all(1)//Alle Instanzen außer dieses deaktivieren
ButtonPressed=false//Variable, die zum Button drücken benutzt wird
[/gm6]

Draw Event:
[gm6]
draw_background(background,view_xview,view_yview)//Bild zeichnen
draw_set_alpha(0.5)
draw_set_color(c_black)
draw_rectangle(0,0,room_width,room_height,false)//Bild verdunkeln
draw_set_alpha(1)

draw_sprite(spr_messagebox,0,view_xview+(view_wview/2),view_yview+(view_hview/2))//MessageBox wird gezeichnet; das Sprite muss sowohl vertikal als auch horizontal zentriert sein

draw_set_halign(fa_center)
draw_text(view_xview+(view_wview/2),view_yview+(view_hview/2)-64,"Hallo, ich bin eine Nachricht!")//Die Nachricht wird gezeichnet; Werte musst du anpassen
draw_set_halign(fa_left)

draw_sprite(spr_button,ButtonPressed,view_xview+(view_wview/2),view_yview+(view_hview/2)+64)//Der Button wird gezeichnet; muss horizontal zentriert sein; ImageIndex=0 = nicht gedrückt, ImageIndex=1 = gedrückt
//Du kannst auch statt einem Button einfach wieder ein Text schreiben wie: "Drücke Button 1"
[/gm6]

Step Event:
[gm6]
if joystick_check_button(1,1)//Wenn Button 1 Gedrückt ist...
{ButtonPressed=true}//setzt er die Variable "ButtonPressed" auf true
else//Wenn der Button dann wieder losgelassen wird,...
{
if ButtonPressed=true
{
instance_activate_all()
instance_destroy()//verschwindet die Message Box
}
}

[/gm6]

Spontan würde mir nur folgendes einfallen:
Du brauchst trotzdem ein eigenes Objekt dafür.

Script:
[gm6]
textboxgrafik=argument0
text=argument1
xx=argument2
yy=argument3
buttongrafik=argument4
xx2=argument5
yy2=argument6
button=argument7

if !variable_local_exists("background")
{
background = background_create_from_screen(0,0,room_width,room_height,0,0,0);//das aktuelle Bild des Spiels in eine Variable speichern
instance_deactivate_all(1)//Alle Instanzen außer dieses deaktivieren
ButtonPressed=false//Variable, die zum Button drücken benutzt wird
}

draw_background(background,view_xview,view_yview)//Bild zeichnen
draw_set_alpha(0.5)
draw_set_color(c_black)
draw_rectangle(0,0,room_width,room_height,false)//Bild verdunkeln
draw_set_alpha(1)

draw_sprite(textboxgrafik,0,view_xview+(view_wview/2),view_yview+(view_hview/2))//MessageBox wird in der Mitte des Bilds gezeichnet; das Sprite muss sowohl vertikal als auch horizontal zentriert sein

draw_set_halign(fa_center)
draw_text(xx,yy,text)//Die Nachricht wird gezeichnet; Werte musst du anpassen
draw_set_halign(fa_left)

draw_sprite(buttongrafik,ButtonPressed,xx2,yy2)//Der Button wird gezeichnet; muss horizontal zentriert sein; ImageIndex=0 = nicht gedrückt, ImageIndex=1 = gedrückt
//Du kannst auch statt einem Button einfach wieder ein Text schreiben wie: "Drücke Button 1"

if joystick_check_button(1,button)//Wenn Button X Gedrückt ist...
{ButtonPressed=true}//setzt er die Variable "ButtonPressed" auf true
else//Wenn der Button dann wieder losgelassen wird,...
{
if ButtonPressed=true
{
instance_activate_all()
instance_destroy()//verschwindet die Message Box
}
}
[/gm6]

Pack dann den Script ins Draw-Event:
[gm6]show_messagebox(textboxgrafik,"text",x,y,buttongrafik,x,y,joystick_button_zum_überspringen)[/gm6]

Allerdings weiß ich nicht, ob es so günstig ist alles im Draw-Event abzufragen. Eine andere Möglichkeit alles in einem Script zu regeln, gibt es meines Wissens nach nicht.