Bei einem Sprite kannst du sie Schreiben. Unten auf "Draw Text (tT)" dann wählst du
dein passendes Schrift an.

Wenn es um "Show message" geht weiß ich es nicht.

Meinst du musikalische Noten? So tonleitermäßig CDEFGAH?
Die Audio-Engine des GM kann jedenfalls kein Pitching, d.h. du bräuchtest für jede Note nen eigenen Soundeffekt - ich geh also mal davon aus, dass du das hast.
Für die 7 Ganztöne einer Tonleiter brauchst du also 7 Positionen, an denen du sie speicherst. Und wenn du mit der Note auch gleich den Buchstaben zum Zeichnen speichern willst, ist da die einfachste Lösung ein 2D-Array, z.B. notes[x,n] mit n von 0 bis 6 und x mit komplett beliebig vielen Werten. An jeder x-Koordinate 0 speicherst du dann einen der Soundeffekte, snd_noteC bei [0,0], snd_noteD bei [0,1] und so weiter. Und an der x-Koordinate 1 speicherst du dann die Buchstaben der Note. 'C' bei [1,0], 'D' bei [1,1] usw.
In das Array kannst du dann auch noch andere Sachen reinschieben, du kannst ja beliebig viele x-Werte besetzen.

Zum Auslesen empfiehlt sich dann eine Abfrage a lá:

Wenn du an den Positionen [1,n] deines Arrays die entsprechenden Buchstabenstrings gespeichert hast, werden sie dir hiermit gezeichnet. In den Pfeiltasten-Events brauchst du dann nur noch ein paar Zeilen, mit denen du den Wert von option ändern kannst (Hinweis: mod ist dabei ein verdammt nützlicher Operator - damit kannst du nämlich den Wertebereich von option eingrenzen, sodass du nicht irgendwann auf eine Arrayposition zugreifst, die's gar nicht gibt) und im Press-Enter-Event (oder mit welcher Taste du sie auch immer abspielen willst), folgende kurze Zeile:


Ich hoffe, das hilft einigermaßen.

Nimm doch einfach ne Font, die statt Buchstaben Noten hat.

Ahso, das meintest du. Okay, dann wirst du da ein wenig anders herangehen müssen.
Die einfachste Variante wäre, einfach entsprechend der Tonhöhe das Sprite einer Note an einer anderen y-Koordinate zu zeichnen, je höher der Ton, desto höher die Position der Note. Wobei "einfach" hier relativ ist; das ist ne Menge fieser Tipparbeit.
Konkret gesagt müsstest du dir ein System überlegen, wie du eine Note sinnvoll einer Position zuweisen kannst und gleichzeitig das Eingeben der Noten auch noch einigermaßen einfach hältst (die meisten bestehenden Varianten sehen so aus).
Allerdings hat niemand hier eine Ahnung davon, was du eigentlich bauen willst. Wenn's nur um Knöpfe drücken und Rumklimpern geht, sollte das ganze nicht allzu schwierig zu machen sein, abgesehen von ewigem Getippse. Wenn du allerdings abspielbare Formate und nen entsprechenden Player dafür zusammenbasteln willst: Überleg dir das lieber nochmal, dafür gibt's bedeutend besser geeignete Methoden als den GM.