War die 39.dll nich für Netzwerk und son Kram?

Natürlich geht das innerhalb eines LANs genau wie im Internet, innerhalb eines LANs gibt es spezielle IP-Addressen für diesen Zweck. Wenn du soetwas wie 39dll benutzt muss also nur die IP ders anderen Rechner angegeben werden (häufig 192.168.x.x, manchmal auch 10.0.0.x). Die mplay_ Funktionen können innerhalb von einem LAN afaik per Broadcast auch andere Teilnehmer suchen, dafür befragst du am besten die Hilfe.

ich leg dir diese tutorial von flogy sehr ans herz:

39dll: Verbindung und Kommunikation

das ist deppensicher geschrieben sollte jeder schaffen =)

Wie schon erwähnt, du musst nicht mit der 39.dll arbeiten, wenn es nur für Lan sein soll.
Du brauchst nur diese Funktionen:
gm-d.de/help/413_00_multiplayer.html

Wie wärs wenn du ein Example selber suchst?
Hier im Board gibts sogar ein deutschsprachiges mplay-tutorial, in der man lernt ein multiplayer pingpong und ein chatprogramm zu erstellen.

Hier findest du ein Tutorial bei yoyogames:
yoyogames.com/make/tutorials/

Das Vorletzte.

Hättest du mal den Rat befolgt, der dir so oft gegeben wurde, und die Suche benutzt, hättest du ganz leicht das folgende gefunden: Creating Multiplayer Games (dt. Übersetzung)