im key-press right event prüfst du ob x<room_width und wenn das wahr ist, führst du die aktion aus. für left sieht das ganze dann eben so aus: x>0; für up: y>0 und für down y<room_heigth

Wenn das auch nicht die eleganteste Lösung ist, so Löse ich dieses Problem immer mit unsichtbaren Wänden. D.h. ich habe ein unsichtbares, aber solides Wandobjekt für alles, wo mein Spieler nicht gegen laufen darf, sowie für Fälle, wie du sie beschrieben hast. D.h. ich ziehe ein Gehege aus unsichtbaren Blöcken; wenn auch noch zu sehen sein soll, warum es dort nicht weiter geht, setze ich ein Tile drunter, und wenn ich andere Objekte habe, durch die der Spieler nicht durch soll, dann erben die alle von dem unsichtbaren Block.
Denn wenn Player und Wand solid sind (evtl reicht auch eins von beidem, bin mir gerade nicht sicher), und die Bewegungsbremse im Kollisionsevent des Players mit der Wand steht, wird die Position des Players bei einer Kollision auf den letzten kollisionsfreien Punkt zurückgesetzt.

Edit: Und die Methode von MasterXY funktioniert so nicht ganz: Du müsstest bei den Vergleichen von room_width bzw. room_height immer etwas abziehen (Länge und Breite deines Playersprites), da er sonst zum Teil aus dem Bild rauslaufen kann, bevor die if-Abfrage greift.