am einfachsten ist es ein animiertes sprite für die "laufbewegung" zu verwenden. ein solches sprite sindest du im internet oder machst eins mit einem animationsprogram (adobe imageready z.b.).
weiterhin gibt es die von dir erwähnte funktion im game maker "create from strip", wo kein animiertes bild benötigt wird, sondern ein strip image oder auch charset. mit dieser funktion kannst du einstellen in wie viele spalten und zeilen das bild unterteilt wird, danach wird aus diesen teilen eine animation erstellt.
eine recht gute erklärung findest du in der GM-helpfile.

es gibt ne deutsche übersetzung für version 5.3

klickklack

mit dem befehl image_index=wert kannst du ein einzelnes bild aus der animation darstellen lassen. einfach im stepevent ne abfrage einbauen wie diese hier oder sowas: