So weit ich weiß geht das nicht!
Du kannst ihn nr transperent machen.

Möglicherweise geht das mit nem DLL (was ich nicht glaube)

mit ner dll wird das wohl eher nicht gehen, immerhin werden die ja erst NACH dem laden initiiert.
was klappen würde (allerdings eher sinnlos ist) wäre einen starter zu schreiben der schnell läd, nach dem laden einen animierten ladebildschirm zeigt und die andere exe startet
also so:

Exe starten.
Läd (in ca 5 sekunden)
zEigt Ladebildschirm an wärend der befehl erteilt wird, exe2 zu starten
nachdem exe2 läuft (fertig geladen ist) wird exe 1 (der loader) beendet.
das ganze wäre sehr performence aufwändig und wenn du es nicht hinbekommst, dass der loader in unter 4 sekunden läd eher ein schritt nach hinten

Wozu überhaupt einen animierten Ladescreen, wenn das Laden nur ein paar Sekunden dauert ?

Nein , das laden des "spiels" kann ja ruhig länger dauern.
Nur der "loader" sollte nicht zu lange laden