Das hat doch nichts mit der Gamemaker version zu tun schau mal auf yoyogames...

Wa genau meinst du mit Fenster. Das Sprite Fenster im GM?

Wenn du auf Yoyogames sprites downloadest, sind das meistens zip oder rar Archive. Du entpackst Sie einfach und hast dass die einzelnen Bilder (Sprites). Dann klickst du im Game Maker auf Sources > Create Sprite und mit Load Sprite kannst du es jetzt auswählen.

Am besten verwendest du WinRar:
winrar.de/

Du lädst die Sprites runter die sind meistens als .zip oder .rar verpakt rechtsklick und dann extrahieren drücken dann öffnest du den Game Maker und, drückst auf den sprites button und wählst sprite öffnen und dann wählst du dein Sprite aus.

Oh man.

1] WinRar downloaden (Link steht oben)
2] WinRar installieren
3] Auf YoYoGames etwas downloaden
4] Wenn es "zip" oder "rar" Format ist -> Rechtsklick -> "Mit WinRar entpacken"
5] Die einzelnen Bilder hast du jetzt in einem Ordner
6] In GameMaker auf den roten Pacman klicken (sprich Sprite hinzufügen)
7] Auf "Load" klicken
8] Zu den Bildern die du gedownloaded hast navigieren
9] Auf eins raufklicken um es zu öffen
10] Kaffépause machen

Edit : To l8te

Es kostet nichts

nö musse nicht
da steht zwar oben immer sie müssen winrar aktivieren aber das ist egal.

OK Also wenn du WinRAR startes kommt nach kurzer Zeit die Meldung, dass du das Programm nach 40 Tagen aktivieren sollst. Klick einfach auf den Schließen Button und die Sache ist erledigt.

Oder du nutzt einfach 7zip...
7-zip.org/