Es ist schon möglich, allerdings nicht durch eine eingebaute Funktion.
Du müsstest dir also am besten ein Skript schreiben, in dem du den Text drawst und die Mauskoordinaten überprüfst, ob sie sich auf dem Text befindet (hierfür gibt es string_width(),string_height()). Wenn sich dann die Maus darüber befindet und geklickt wird, wird per execute_shell() der Browser mit der Website geöffnet bzw man wird irgendwo hinverlinkt in einen anderen Raum oder was auch immer du machen willst.
Ich denke das sollte als Denkanstoß ausreichen.

Wenn du eine Seite aus dem GM öffnen möchtest,
kannst du dieses Icon hier benutzten

Du hast da die Anführungszeichen vergessen!. was gibt er dir denn aus? Passiert gar nichts, oder bekommst du eine Fehlermeldung?

Ein Blick in die Hilfe wirkt manchmal Wunder.
execute_shell benötigt nämlich 2 Argumente: den Namen der Datei bzw die Webadresse und Parameter, die dann der Datei übergeben werden.
Folglich müsste man dann, um Google zu öffnen schreiben:
execute_shell("http://www.google.de","")

Aber ne interne Funktion wäre dafür schon ganz schön, also nicht execute_shell() sondern eine die den Link ausm String erkennt und dann halt zum Link macht.